Otimização de uma carteira de ativos setoriais utilizando o modelo Black-Litterman

Renato Cesar Sato, Luiz L. Salles-Neto, Antonio A. Chaves, João L. Chela
  • August 2015, Brazilian Society for Computational and Applied Mathematics (SBMAC)
  • DOI: 10.5540/03.2015.003.01.0148

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http://dx.doi.org/10.5540/03.2015.003.01.0148